職務内容
Job Description | Job/Group Overview：
カウンタパーティー・リスク・エクスポージャー管理（CEM）チームは、クレジット・リスク管理部署内の一チームであり、包括的な定量分析を通じ、顧客とのデリバティブ取引等から生じるカウンタパーティー・クレジット・リスクの計測・管理を行っています。
Credit Risk Exposure Management (CEM) is a function unit under Credit Risk Management (CRM) with primary focus on managing counterparty credit risk based on comprehensive quantitative analysis of clients’ portfolio. | | | | Responsibilities： | - 顧客とのデリバティブ取引等から生じるエクスポージャーのモニタリング、及びエクスポージャーの変動要因について調査・レポーティング
- 顧客と新規にデリバティブ取引等を行う前のPre-Trade分析（適切な担保水準、エクスポージャーやストレスなどクレジット・リスク・メトリクスの計測）
- カウンタパーティー・クレジット・リスクの集中度及び担保等の流動性についてのモニタリング（海外のクレジット・リスク及びマーケット・リスクチームに加え、関連フロント・オフィスとも連携し、必要に応じシニア・マネジメントへのエスカレーション）
- クレジット・リスク管理のエクスポージャー計測プロセスの自動化/標準化への取り組み
- 規制対応プロジェクトや更なるリスク管理強化のためのグローバルなリスク・マネジメント部横断的なプロジェクト等への参画
- Monitoring and analyzing various clients’ portfolios in the firm, in terms of credit exposure, risk profiles and collaterals/margins, and providing commentary on the key drivers of the exposure.
- Conducting pre-trade analysis for financing and OTC trade requests to support approval decisions, by quantifying and providing appropriate margin levels, estimating PFE and stress impact.
- Proactively identifying and monitoring exposure concentrations/liquidity/margin shortfall, liaising with stakeholders in regional and global Credit Risk/Market Risk as well Front office and escalating to senior risk management when necessary.
- Working on automation / standardization of risk management processes wherever possible to create efficiency and focus on risk analysis & mitigation strategies.
- Contributing to global initiatives in CEM and overall risk team, which includes global coordination across teams and departments toward internal or regulatory driven enhancements.
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