Le département RISQ/ALM est en charge de la supervision, en tant que seconde ligne de défense, des risques structurels du Groupe Société Générale : risques de taux et de change du portefeuille bancaire et risques de liquidité et de refinancement des portefeuilles bancaire et de négociation.

Au sein de ce département, l’équipe Modèles a pour mission l’audit des modèles permettant de valoriser les différents produits du portefeuille structurel de la banque (Prêts Immobilier, Dépôts à Vue, Plan d’Epargne, etc.). Ces modèles sont les briques de base permettant de représenter le risque de taux, de liquidité et la valeur nette actuelle (NPV) du portefeuille bancaire en Business as Usual ou sous Stress.

Ce stage nécessite de bonnes connaissances en mathématiques (probabilités, calcul stochastique, statistiques), de la rigueur, ainsi qu’une forte capacité à prendre du recul sur le modèle proposé et ses principales hypothèses.

Concrètement, vous serez amené à:

• Travailler sur le modèle des prêts immobiliers : la remontée brutale des taux fin 2022/début 2023 a profondément modifié la dynamique du marché immobilier, et par conséquent le comportement des clients
• Le modèle comportemental actuellement utilisé sur le prêt immobilier doit donc être revu, notamment sur ses aspects structurels, de comportement par cohorte de clients, et son adhérence avec les facteurs macroéconomiques
• Le but du stage est donc de développer et proposer un modèle alternatif au modèle actuellement en production

Durre du stage : 6 mois