Le département Model Risk Management veille à la qualité et à la pertinence des modèles développés au sein du Groupe, ainsi qu’au suivi du risque de modèle de la banque. L’équipe est entre autres en charge de réaliser des benchmarks afin de tester les limites des modèles des entités auditées.

Réaliser une revue de littérature de l’état de l’art des systèmes d’Automated Machine Learning (AutoML), et réalisation d’un outil opérationnel permettant de challenger des modèles internes à la banque.

Vous serez notamment amené à :

• Faire une revue de littérature des systèmes d’AutoML, en comparant leurs fonctionnalités, résultats et performances

• Tester les différentes méthodes d’AutoML sur des données open source

• Développer un outil destiné à être utilisé en interne pour challenger des modèles de la banque

• Intégration des travaux réalisés durant le stage dans le protocole de revue interne de l’équipe

• Documenter l’étude et animer des ateliers interactifs pour présenter les avancements aux membres de l’équipe

Apports du stage

Vous acquerrez une vision spécifique en gestion du risque de modèle au sein des établissements bancaires, ainsi qu’une expérience significative dans le domaine de la data science. Vous mettrez en exergue vos qualités rédactionnelles et de présentation.

Durée du stage : 6 mois.