Le département Model Risk Management (MRM) veille à la qualité et à la pertinence des modèles développés au sein du Groupe, ainsi qu’au suivi du risque de modèle de la banque. L’équipe est entre autres en charge de réaliser des benchmarks afin de tester les limites des modèles des entités auditées, comprenant les modèles de Data Science et/ou d’Intelligence Artificielle (IA) développés dans le Groupe. Etudier et implémenter des systèmes multi-agents qui se basent sur des modèles de type LLM, dans le cadre de cas d’usages bancaires.

Vous serez notamment amené à :

• Faire un état de l’art de la littérature scientifique qui porte sur ces systèmes et modèles
• S’approprier les différentes librairies d’utilisation des modèles LLM, ainsi que les librairies de développement de systèmes multi-agents
• Participer à l’automatisation de la chaine de production des rapports en utilisant les modèles AI textuelle disponibles en interne
• Aider à définir l’architecture de l’application de génération de rapport, développer l’interface pour l’application
• Explorer des cas d’usage concernant la génération de requête pour les attaques adverses (Red Teaming)
• Améliorer la qualité de l’output de ces modèles en optimisant les prompts
• Documenter l’étude et animer des ateliers interactifs pour présenter les avancements aux membres de l’équipe

Vous acquerrez une vision spécifique en gestion du risque de modèle au sein des établissements bancaires, ainsi qu’une expérience significative dans le domaine de la data science et de l’intelligence artificielle (IA). Vous mettrez en exergue vos qualités rédactionnelles et de présentation.

Durée du stage : 6 mois.