Le département Model Risk Management (MRM) veille à la qualité et à la pertinence des modèles développés au sein du Groupe, ainsi qu’au suivi du risque de modèle de la banque.

L’équipe est entre autres en charge de réaliser des benchmarks afin de tester les limites des modèles des entités auditées, comprenant les modèles de Data Science et/ou d’Intelligence Artificielle (IA) développés dans le Groupe.

Etudier, comparer et documenter des systèmes multi-agents qui se basent sur des modèles de type LLM, dans le cadre de cas d’usages bancaires.

Vous serez notamment amené à effectuer les tâches suivantes :

• Etude des modèles du type LLM : algorithme, approche d’entrainement et de test
• Maintien d’une veille bibliographique et un état de l’art pour les systèmes multi-agents :
  • Exploration des bases scientifiques fondamentales sur les architectures multi-agents : modèles réactifs, cognitifs, hybrides etc.
  • Revue des approches algorithmiques récentes
• Analyse des plateformes et outils de simulation pour les systèmes multi agents et comparaison de leurs fonctionnalités
• Comparaison critique des différentes approches de systèmes multi agents : avantages, risques et limites existantes dans le cadre de cas d’usage bancaires
• Documentation et animation d’ateliers interactifs pour présenter les avancements aux membres de l’équipe

Vous acquerrez une vision spécifique en gestion du risque de modèle au sein des établissements bancaires, ainsi qu’une expérience significative dans le domaine de la data science et de l’intelligence artificielle (IA). Vous mettrez en exergue vos qualités rédactionnelles et de présentation.

Durée du stage : 6 mois.